一、什么是合约网格策略?
合约网格策略是一种在特定价格区间内通过低买高卖来交易合约的自动化策略。用户只需设置价格区间的最高价和最低价,确定网格数量,即可启动策略自动运行。策略会根据网格数量计算每档低买高卖的具体价格,然后根据波动情况进行盈利。这种策略依靠不断地进行低买高卖,在市场震荡时获利。
合约网格支持所有币种的USDT合约,后续会新增币本位合约。合约网格策略可通过OKX手机App或电脑网页端创建,方便用户随时随地管理策略。创建后,用户只需设置参数,自动交易系统便会按策略要求进行网格交易
二、合约网格适用场景
合约网格依靠“震荡套利”获利,所以适用于判断市场将出现较长震荡行情时使用。同时,可设置多空倾向,即只做多或只做空,分别适合震荡向上和向下的行情。也可选择中性网格,双向操作。
相比传统交易,合约网格策略可以减少情绪化交易的风险,通过数据驱动交易,节省用户操作时间。它适用于对数字资产基本面和技术面optimistic的用户,判断行情会在一定范围内震荡,以获得稳定收益。
三、合约网格创建步骤
1. 在OKX的交易页面,选择“策略交易模式”,然后选择合约网格。
2. 输入参数或使用智能推荐参数,确定投入保证金后创建网格。智能参数根据近期行情通过算法计算得到。
3. 在策略界面可查看已创建的网格。资金会从交易账户转入策略。
4. 策略套利获得的利润可再投入,直至手动停止时转入交易账户。
四、相关参数
手动创建:根据判断自行设置参数。
相关参数包括:价格区间、网格数量、杠杆倍数、投入保证金等。
价格区间决定网格的交易范围。网格数量表示将区间均分成多个小格子。杠杆增加仓位规模。投入保证金则决定可用资金总额。
智能创建:使用系统推荐参数。
系统会根据最近7天行情及当前市场情况,通过算法计算出参数。
五、网格策略案例
假设BTC当前价格为10000美元,判断价格将在9000-11000美元震荡,则可以设置:
价格区间:9000-11000美元
网格数量:10
杠杆倍数:5倍
投入保证金:1000美元
则系统将在9000、9200、9400等价格设置买入订单;在9200、9400、9600等设置卖出订单。
当价格波动时,低价买入后高价卖出,或高价卖出后低价买入,从中获利。
六、注意事项
1. 创建时如果触发停止条件,则无法创建。已创建策略可以手动控制。
2. 当价格超出网格区间时,需注意持仓的浮亏风险,建议设置止损。
3. 资金独立运行,需留意交易账户的整体风险。
4. 遇币种异常时网格将自动停止。
5. 合理选择参数非常重要,因个人判断不同,收益情况也会有较大差异。
七、合约网格策略的优势
(一)自动交易,轻松获取稳定收益
合约网格采用程序化交易,用户只需设置参数,无需频繁操作。策略会根据行情自动交易,在震荡区间进行套利。相比手动交易,可以降低交易操作的时间成本。
(二)有效控制风险,降低情绪化交易
合约网格按照预设规则运行,避免了主观情绪影响交易决策。同时,通过分散购买,降低单笔投入,有效控制风险。
(三)参数可自定义,适应行情变化
用户可以根据对行情的判断,选择手动设置或智能参数,实时调整网格范围、网格数量等参数。这保证了策略能够动态适应市场变化。
(四)资金独立,风险可控
合约网格的资金独立运行于用户的交易账户之外。这样可以避免策略亏损影响其它交易。当出现较大亏损时,也可随时停止策略切损。
八、合约网格的潜在风险
(一)价格突破网格范围,造成较大亏损
如果行情超出预设的参数区间,将面临价格跌破支持或升破阻力的风险。此时持仓可能出现较大的浮亏。
(二)方向判断错误,无法获得收益
如果判断行情方向错误, 比如设置空方向而价格上涨,则无法通过低买高卖获得收益。
(三)市场流动性不足,无法及时停损
当市场波动剧烈时,可能无法在预期价格完成止损,导致亏损扩大。
(四)不适合长期持续强势行情
在价格持续上涨或下跌的行情中,合约网格难以获得收益。这种行情下,止盈和止损将频繁触发。
综上,合约网格策略并非万能的。用户仍需根据行情合理设置参数,密切关注策略运行情况。
